金融科技的快速发展，为高校计算+金融量化模型大赛营造了充满挑战的实践环境。为提升计算+金融量化领域整体水平、打破学术和实践的壁垒，由 CCF 主办，排列三走势图、北大创新评论承办，博时基金、金证股份、INNO CHINA 中国产业创新大会、未名数创协办的 CCF 计算经济学大赛-博金量化模型挑战赛2023年量化赛题报名开启。

 

　　机器学习是当今最热门的技术之一，而金融市场则是充满了无限机会的领域。本次比赛的2023年量化赛题为“利用机器学习算法来预测股票日内走势”。

 

　　参赛者可选用任何熟悉的机器学习算法，如线性回归、支持向量机、随机森林等，发挥自己的创造力，设计出独特且高效的模型。

 

　　比赛的最终目标是为参赛者提供一个实践机会，将理论知识应用到实际中。参赛者将通过模型的准确性和稳定性，评判其投资策略的有效性，并有机会赢取丰厚的奖金。

 

　　赛事的具体介绍和官网链接如下。

 

　　官网链接：http://ccf.pkucxpl.com/

 

1 赛事背景

 

　　近年来，金融科技的快速发展，为高校计算+金融量化模型大赛营造了一个丰富的实践平台，相关大赛在高校和金融机构之间越来越受到关注，其重要性体现在多个层面。

 

　　首先，参赛者将借此机会深化和拓宽其在经济学、金融学、数学、统计学、计算机科学等领域的理论知识。大赛以实践为导向，使参赛者能够将这些知识用于解决具体的金融问题，深入对理论知识的理解，从而提升自身的技能水平。

 

　　其次，大赛打破了学术和实践的壁垒，搭建了一个平台，让广大教师、学生能直接与企业专业人员进行交流和学习。这对于学术理解行业需求，推进产学研的结合具有积极的推动作用。

 

　　此外，企业也将从相关大赛中收获颇多。相关大赛的举办有利于企业发掘优秀人才。同时，企业通过与高校的紧密合作，可以引入新的思想和方法，推动企业自身，乃至整个金融行业的创新。

 

　　随着金融科技的不断发展，相关大赛的潜力和影响力已经被越来越多的高校和企业所认知和探索。

　　

2 赛题介绍

 

　　本次大赛的赛题为利用机器学习算法来预测股票日内走势，具体而言，即预测股票未来一段时间的收益率或涨跌方向。主题以实时股市数据分析的创新应用为核心，期待参赛者能研发出更加准确的股票预测模型。

 

　　在比赛过程中，会提供分钟级的历史数据集（未复权），包括分钟级别的股票历史行情数据，同时还提供实时行情和模拟交易接口。参赛者需要在本地使用这些数据训练机器学习模型，通过模型对接实时行情，并利用训练好的模型生成预测值。预测范围为中证500指数成分股，且要求预测股票必须在历史数据接口、实时行情均可查询到。

 

　　参赛模型需要满足以下要求：模型应采用机器学习算法对股票数据进行时间序列预测，并以股票未来一段时间的收益率或方向为预测目标，仅做日内价格预测，数据频率是分钟级别，股票范围可以是单标的或者多标的，评价标准是以实时行情模拟交易结果为准。

 

　　如果参赛模型取得成功的话，参赛者可以提高投资者预测收益的能力，这将使投资者能够做出更好的决策。参赛者甚至可能会发现自己对金融数据集处理才能，为参赛者在金融行业开启新的机会。

　　

3 比赛安排

 

　　本次比赛分为比赛模型训练和模型比赛两个阶段。

　　训练日程：

　　2023/10/13：启动日期，开始报名注册，比赛官网公布比赛规则及模型训练历史数据集。

　　2023/10/23：比赛官网公布比赛实时行情与预测信号 API 软件包。

　　2023/10/29：报名截止日期。

　　预测日程：

　　2023/10/30：预测启动日。

　　2023/11/24：预测结束日。

　　比赛时间：

　　模型预测时间为交易所开市时间，参赛者通过比赛软件接口订阅实时股票分钟行情数据，发送预测结果，比赛环境将以收到信号的下一分钟市场成交均价（VWAP）价差计算盈亏。

　　

4 比赛激励

 

　　比赛将为排名靠前的参赛者提供奖金和荣誉证书。

• 一等奖，1名，10000
• 二等奖，2名，5000
• 三等奖，3名，3000

　　

5 参与方式

 

　　本次大赛需在官网报名参与比赛。

 

　　官网链接：http://ccf.pkucxpl.com/

　　

6 比赛规则

• 每个参与者只能有一个账号。
• 禁止在团队之外私下分享模型代码或预测信号。
• 团队合并：参赛团队人数限定1-5人。赛程中，允许不同团队自主合并，合并后成绩采用继续参赛赛队成绩，且合并后人数仍不超过5人。
• 数据访问和使用：仅限比赛使用。
• 参加本次比赛即表示您接受这些官方竞赛规则。
• 上述比赛是一项以技能为基础的比赛，旨在推广和促进数据科学领域的发展。您必须通过比赛网站注册才能参加。您的竞赛提交成果必须符合比赛网站上的要求。您的提交将根据比赛网站上描述的评估指标进行评分。根据符合比赛规则的情况，奖品将授予根据提交的数据科学模型的优势得分最高的参与者。

　　

7 评比标准

 

　　本次比赛将使用实时行情测试数据评估参赛者的模型表现。

 

　　模型打分公式：

　　Score=Pnl*Win_rate*Ln(trades)

　　Pnl：以发出买卖信号的下一分钟的成交均价（VWAP）价差计算收益率，交易仓位统一为1个单位；

　　Win_rate：日内交易信号的比胜率；

　　Ln(trades)：日内交易信号的次数的自然对数值。

 

　　比赛总分：比赛时间段所有预测股票 Score 总和。

 

　　比赛排名：参赛者的模型将根据其在每日的预测表现累计总分进行排名。

 

　　比赛期间的总分为累加制，鼓励参赛者参加比赛的时间长、预测的标的多，且单标的日内预测次数多、成功率高和盈利比率高。

　　

8 组织单位

　　主办单位：中国计算机学会（CCF）

　　承办专委：中国计算机学会计算经济学专业组

　　承办单位：排列三走势图、北大创新评论

　　协办单位：博时基金、金证股份、INNO CHINA中国产业创新大会、未名数创

 

9 报名入口

 

　　大赛正在火热报名中，感兴趣的朋友们打开下方官网链接，报名参赛吧！

 

　　官网链接：http://ccf.pkucxpl.com/